- 公司简介
- 投资业绩
- 投资理念
公司简介 浅湾私募核心投研团队来自于海通证券、中信证券资管体系，拥有扎实的量化策略开发经验和国内头部券商系资管的量化产品大资金实盘业绩。 在管理期货（量化CTA）的实盘交易和量化策略的持续研发有超过10年的历史经验，在风险控制、回撤管理方面具有突出的核心竞争优势，收益方面也处于市场同类策略前列，在股指期货等特色策略方面尤其具有特色，我们力争每年在同类策略中排名上游。 最初起步于量化CTA策略，团队创始人汤池先生曾担任海通期货CTA负责人、中信盈时资产管理公司CTA投资总监。团队核心成员鲜浩然先生毕业于帝国理工数学专业，曾担任海通期货CTA投资经理、中信期货CTA投资经理。 |
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投资理念 在复杂多变的金融市场中，我们秉持着以量化 CTA 策略为核心的投资理念，致力于为投资者创造持续稳定的价值回报。我们坚信市场的趋势是投资获利的关键驱动力，通过对大量历史数据和实时市场信息的深度挖掘与分析，运用先进的量化模型和算法，我们能够敏锐地识别趋势的起始、发展和转折，在趋势形成初期果断介入，顺势而为，直至趋势出现明显反转信号时离场，从而获取趋势性行情带来的丰厚收益。 |
我们通过量化的方式建立起国内期货品种的定量分析框架，以量化趋势策略为核心，按类型分为突破、动量、多空分界指标三大类；按周期分为日内、波段和趋势三个级别1000多个底层策略库；以对冲套利策略为辅，结合下单算法交易策略，构建出收益稳定、资金容量大且风险可控的多品种、多策略、多维度的期货投资组合。CTA策略的业绩表现与股市的相关性非常低，且具有中低风险、中高收益以及大市场容量的特征，年化收益率在15%-30%之间，最大回撤在10%以内。
股指期货策略
股指期货量化策略是专门针对国内三大股指期货的高收益策略，策略通过量化手段在复杂的变化中捕捉行情趋势与套利的机会，在股指期货出现波动时迅速建仓，为投资者稳抓短、中、长线的交易机会。策略由上百个子策略组合构成，以量化趋势交易为主，以量化套利交易为辅，全方位涵盖短、中和长线投资周期。策略通过大量子策略组合优化收益、平易回撤风险，构建出具有卓越风险报酬比的投资组合。本策略自2010年股指期货上市以来开始运行，穿越牛熊，为投资者创造了引人瞩目的投资收益。美股多空策略
美股权益量化投资策略以股票指数组合为基准，通过多因子量化选股模型，综合考量股票的价值因子（主要为每股盈利、分红等财务指标）、技术因子（量价等指标）、成长因子（收入、盈利等增长率指标），挑选优质股票组合，对指数进行收益增强。另外我们运用量化择时模型对美股组合的仓位进行动态管理，获取组阿尔法收益。- 双向交易不论牛熊，CTA策略都能获得不菲收益
- 中低风险策略种类丰富、品种组合全面，能有效对冲降低投资组合风险
- 大资金组合投资多品种、多策略、多维度期货投资组合，全面把握市场行情
- 收益与股市不相关与股市相关性低是分散投资的理想资产
- 汤池
- 鲜浩然
汤 池 VincentTang 董事总经理 Managing Director 拥有15年以上的国内及海外金融市场管理经验、 10年高级管理经验；曾任海外对冲基金中国市场研究总监、大中华区总裁；海通期货股份有限公司投资总监、量化投资负责人；中信盈时资产管理公司投资总监等职；职业生涯累计管理资产规模数十亿美元。
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鲜浩然 HaoranXian 副总经理 Vice Managing Director 毕业于英国帝国理工学院数学专业，硕士学历；曾供职于海通证券、中信证券等金融机构，任量化投资团队负责人、投资经理与投资组合经理。参与过数十个资管产品的实盘管理工作。投资领域涵盖A股、期货市场、港股市场、美股市场以及境外衍生品市场等；精通数理分析和统计建模，擅用数量化的方式建立交易系统以及量化策略体系。
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